ハースト指数のトレード応用

マーケットのトレンドを測る指標として、ハースト指数というものがあります。

 

もともとハースト指数というのは確率論の概念で、トレードとは関係ないのですが、このハースト指数という数学的な概念をつかうと、値動きのトレンドを測ることができます。詳しいことは、数学の参考書に譲りたいと思いますが、簡単にその解説をしてみたいと思います。

 

ハースト指数は0から1までの値をとります。相場が完全にランダムに変動する場合、ハースト指数は0.5の値をとります。トレンドが強くでる相場の場合、このハースト指数は0,5以上の値をとります。逆に、トレンドが出にくく、もとの値段に戻りやすい相場の場合、ハースト指数は0.5以下の値をとります。

 

要するに、ハースト指数が0.5以上であれば順張り有利、0,5以下であれば逆張り有利というわけです。

 

これ以外にも、ハースト指数が0.5以上であれば、トレンドが出やすいので、損小利大作戦が有利となります。逆にハースト指数が0.5以下であれば、細かく利確する、損大利小作戦で、コツコツと利益を重ねるのが有利といえます。

 

さて、実際の相場のハースト指数はどうなっているでしょうか?

 

過去の金融の研究者たちの研究によると、為替、株などの市場で、ハースト指数は0.5付近であるが、多くの場合、若干0.5より大きい場合が多いようです。特に、長い時間軸(時間足より日足など)で、ハースト指数が0.5より大きくなる傾向にあるようです。

 

この結果を単純に解釈すると、統計的に見て、特に長い時間足でのトレードでは、損小利大作戦が有効そうですね。

 

普通の人が単純にトレードすると損大利小になるので、人間はトレードで自然に負けるようにできているというのは本当そうです。

 

 

 

 

 

 

 

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